Thêm thẻ
Sử dụng mô hình bước đi ngẫu nhiên để kiểm nghiệm tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam
Bằng: Vương Duy Lâm
Được phát hành: (2023)
Dự báo biến động giá chứng khoán qua mô hình Arch-Garch
Trong bài viết này, tác giả dự báo những biến động có điều kiện của thị trường chứng khoán Việt Nam với dữ liệu về biến động của chỉ số VN-Index từ ngày 15/06/2006 đến ngày 15/06/2016. Kết quả cho thấy, mô hình GARCH (1,1) là phù hợp để ước tính sự biến động của thị trường chứng khoán trong nước. Nh...
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Định dạng: | Bài trích |
| Ngôn ngữ: | Vietnamese |
| Được phát hành: |
2023
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://hdl.handle.net/11742/89279 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Hệ thống hóa những hướng dẫn mới nhất về Ngân hàng - tài chính - chứng khoán - bảo hiểm
