Skip to content
logo

The National Assembly Library of Vietnam

Online Public Access Catalog

  • Book Bag: 0 items (Full)
  • Home
  • Services
  • News
  • Introduce
Advanced
  • Home
  • ASEAN-5 Macroeconomic Forecast...
  • Cite this
  • Text this
  • Email this
  • Print
  • Export Record
    • Export to RefWorks
    • Export to EndNoteWeb
    • Export to EndNote
  • Save to List
  • Add to Book Bag Remove from Book Bag
  • Permanent link
ASEAN-5 Macroeconomic Forecasting Using a GVAR Model

ASEAN-5 Macroeconomic Forecasting Using a GVAR Model

Show other versions (1)

Bài viết này xem xét và đánh giá các dự báo kinh tế vĩ mô cho các thành viên ASEAN-5 ban đầu trong bối cảnh mô hình tự trị toàn cầu (GVAR) bao trùm 20 quốc gia, được nhóm lại thành chín quốc gia / khu vực. Sau khi ước tính mô hình GVAR, các tác giả tạo ra 12 dự báo một quý cho quý tiếp theo bao gồm...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Fei Han
Other Authors: Thiam Hee Ng
Format: Chuyên đề nghiên cứu
Published: Ngân hàng Phát triển Châu Á 2011
Subjects:
Mô hình GVAR
ASEAN
Macroeconomic forecasting
Dự báo kinh tế vĩ mô
GVAR Model
Online Access:http://172.16.22.37/DefaultBookView.aspx?BookID=28346
https://hdl.handle.net/11742/47321
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Holdings
  • Description
  • Comments
  • Other Versions (1)
  • Similar Items
  • Staff View
Description
Summary:Bài viết này xem xét và đánh giá các dự báo kinh tế vĩ mô cho các thành viên ASEAN-5 ban đầu trong bối cảnh mô hình tự trị toàn cầu (GVAR) bao trùm 20 quốc gia, được nhóm lại thành chín quốc gia / khu vực. Sau khi ước tính mô hình GVAR, các tác giả tạo ra 12 dự báo một quý cho quý tiếp theo bao gồm GDP thực, lạm phát, lãi suất ngắn hạn, tỷ giá hối đoái thực và giá cổ phiếu thực trong giai đoạn 2009–1–2011Q4, ** với bốn dự báo ngoài mẫu trong giai đoạn 2009Q1–2009Q4. Các kết quả đánh giá dự báo dựa trên các thử nghiệm của Diebold-Mariano (DM) cho thấy các dự báo GVAR có xu hướng hoạt động tốt hơn dựa trên các mô hình chuẩn quốc gia cụ thể, đặc biệt là lãi suất ngắn hạn và giá cổ phiếu thực, nhấn mạnh sự phụ thuộc lẫn nhau trong tài chính toàn cầu thị trường.

Similar Items

  • ASEAN-5 Macroeconomic Forecasting Using a GVAR Model
    by: Fei Han
    Published: (2011)
  • Truyền dẫn chính sách tài khóa từ các quốc gia có quan hệ thương mại đến Việt Nam: Ứng dụng mô hình GVAR
    by: Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm
    Published: (2020)
  • Inflation-Forecast Targeting for India: An Outline of the Analytical Framework
    by: Jaromir Benes
  • Modeling Time-Varying Uncertainty of Multiple- Horizon Forecast Errors
    by: Todd E Clark
    Published: (2017)
  • Macroeconomic Determinants of Vietnam’s Inflation 2000-2010: Evidence and Analysis
    by: Nguyen Thi Thu Hang
    Published: (2010)
logo

The National Assembly Library of Vietnam

Thông tin liên hệ

Nhà Quốc hội, số 1 Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

080.41947 - 080.41984

thuvienquochoi@quochoi.vn

Kết nối với chúng tôi

Copyright © 2022 - Thư viện Trường Đại học Thương Mại. All Rights Reserved