Chuyển đến nội dung
logo

THƯ VIỆN QUỐC HỘI VIỆT NAM

Tìm kiếm tập trung

  • Túi sách: 0 cuốn sách (Đầy đủ)
  • Trang chủ
  • Dịch vụ
  • Bản tin
  • Giới thiệu
Nâng cao
  • Trang chủ
  • ASEAN-5 Macroeconomic Forecast...
  • Trích dẫn điều này
  • Văn bản này
  • Email này
  • In
  • Xuất bản ghi
    • Xuất tới RefWorks
    • Xuất tới EndNoteWeb
    • Xuất tới EndNote
  • Lưu vào danh sách
  • Thêm vào cặp sách Xóa khỏi Túi Sách
  • Liên kết dài hạn
ASEAN-5 Macroeconomic Forecasting Using a GVAR Model

ASEAN-5 Macroeconomic Forecasting Using a GVAR Model

Hiển thị phiên bản (1) khác

Bài viết này xem xét và đánh giá các dự báo kinh tế vĩ mô cho các thành viên ASEAN-5 ban đầu trong bối cảnh mô hình tự trị toàn cầu (GVAR) bao trùm 20 quốc gia, được nhóm lại thành chín quốc gia / khu vực. Sau khi ước tính mô hình GVAR, các tác giả tạo ra 12 dự báo một quý cho quý tiếp theo bao gồm...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Fei Han
Tác giả khác: Thiam Hee Ng
Định dạng: Chuyên đề nghiên cứu
Được phát hành: Ngân hàng Phát triển Châu Á 2011
Những chủ đề:
Mô hình GVAR
ASEAN
Macroeconomic forecasting
Dự báo kinh tế vĩ mô
GVAR Model
Truy cập trực tuyến:http://172.16.22.37/DefaultBookView.aspx?BookID=28346
https://hdl.handle.net/11742/47321
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
  • Đang giữ
  • Miêu tả
  • Những bình luận
  • Phiên bản (1) khác
  • Những quyển sách tương tự
  • Chế độ xem nhân viên
Miêu tả
Tóm tắt:Bài viết này xem xét và đánh giá các dự báo kinh tế vĩ mô cho các thành viên ASEAN-5 ban đầu trong bối cảnh mô hình tự trị toàn cầu (GVAR) bao trùm 20 quốc gia, được nhóm lại thành chín quốc gia / khu vực. Sau khi ước tính mô hình GVAR, các tác giả tạo ra 12 dự báo một quý cho quý tiếp theo bao gồm GDP thực, lạm phát, lãi suất ngắn hạn, tỷ giá hối đoái thực và giá cổ phiếu thực trong giai đoạn 2009–1–2011Q4, ** với bốn dự báo ngoài mẫu trong giai đoạn 2009Q1–2009Q4. Các kết quả đánh giá dự báo dựa trên các thử nghiệm của Diebold-Mariano (DM) cho thấy các dự báo GVAR có xu hướng hoạt động tốt hơn dựa trên các mô hình chuẩn quốc gia cụ thể, đặc biệt là lãi suất ngắn hạn và giá cổ phiếu thực, nhấn mạnh sự phụ thuộc lẫn nhau trong tài chính toàn cầu thị trường.

Những quyển sách tương tự

  • ASEAN-5 Macroeconomic Forecasting Using a GVAR Model
    Bằng: Fei Han
    Được phát hành: (2011)
  • Truyền dẫn chính sách tài khóa từ các quốc gia có quan hệ thương mại đến Việt Nam: Ứng dụng mô hình GVAR
    Bằng: Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm
    Được phát hành: (2020)
  • Inflation-Forecast Targeting for India: An Outline of the Analytical Framework
    Bằng: Jaromir Benes
  • Modeling Time-Varying Uncertainty of Multiple- Horizon Forecast Errors
    Bằng: Todd E Clark
    Được phát hành: (2017)
  • Macroeconomic Determinants of Vietnam’s Inflation 2000-2010: Evidence and Analysis
    Bằng: Nguyen Thi Thu Hang
    Được phát hành: (2010)
logo

THƯ VIỆN QUỐC HỘI VIỆT NAM

Thông tin liên hệ

Nhà Quốc hội, số 1 Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

080.41947 - 080.41984

thuvienquochoi@quochoi.vn

Kết nối với chúng tôi

Copyright © 2022 - Thư viện Trường Đại học Thương Mại. All Rights Reserved