ASEAN-5 Macroeconomic Forecasting Using a GVAR Model
Bài viết này xem xét và đánh giá các dự báo kinh tế vĩ mô cho các thành viên ASEAN-5 ban đầu trong bối cảnh mô hình tự trị toàn cầu (GVAR) bao trùm 20 quốc gia, được nhóm lại thành chín quốc gia / khu vực. Sau khi ước tính mô hình GVAR, các tác giả tạo ra 12 dự báo một quý cho quý tiếp theo bao gồm...
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Tác giả khác: | |
| Định dạng: | Chuyên đề nghiên cứu |
| Ngôn ngữ: | English |
| Được phát hành: |
Ngân hàng Phát triển Châu Á
2011
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://muontailieuso.quochoi.vn/DefaultBookView.aspx?BookID=31166 https://hdl.handle.net/11742/47419 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Thêm thẻ | _version_ | 1820554031083290624 |
|---|---|
| author | Fei Han |
| author2 | Thiam Hee Ng |
| author_facet | Thiam Hee Ng Fei Han |
| author_sort | Fei Han |
| collection | DSpaceTVQH |
| description | Bài viết này xem xét và đánh giá các dự báo kinh tế vĩ mô cho các thành viên ASEAN-5 ban đầu trong bối cảnh mô hình tự trị toàn cầu (GVAR) bao trùm 20 quốc gia, được nhóm lại thành chín quốc gia / khu vực. Sau khi ước tính mô hình GVAR, các tác giả tạo ra 12 dự báo một quý cho quý tiếp theo bao gồm GDP thực, lạm phát, lãi suất ngắn hạn, tỷ giá hối đoái thực và giá cổ phiếu thực trong giai đoạn 2009–1–2011 với bốn dự báo ngoài mẫu trong giai đoạn 2009Q1–2009Q4. Các kết quả đánh giá dự báo dựa trên các thử nghiệm của Diebold-Mariano (DM) cho thấy các dự báo GVAR có xu hướng hoạt động tốt hơn dựa trên các mô hình chuẩn quốc gia cụ thể, đặc biệt là lãi suất ngắn hạn và giá cổ phiếu thực, nhấn mạnh sự phụ thuộc lẫn nhau trong tài chính toàn cầu thị trường. |
| format | Chuyên đề nghiên cứu |
| id | oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-47419 |
| institution | Thư viện số |
| language | English |
| publishDate | 2011 |
| publisher | Ngân hàng Phát triển Châu Á |
| record_format | dspace |
| spelling | oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-474192024-07-08T10:31:59Z ASEAN-5 Macroeconomic Forecasting Using a GVAR Model Fei Han Thiam Hee Ng Dự báo kinh tế vĩ mô Macroeconomic forecasting ASEAN Mô hình GVAR GVAR Model Bài viết này xem xét và đánh giá các dự báo kinh tế vĩ mô cho các thành viên ASEAN-5 ban đầu trong bối cảnh mô hình tự trị toàn cầu (GVAR) bao trùm 20 quốc gia, được nhóm lại thành chín quốc gia / khu vực. Sau khi ước tính mô hình GVAR, các tác giả tạo ra 12 dự báo một quý cho quý tiếp theo bao gồm GDP thực, lạm phát, lãi suất ngắn hạn, tỷ giá hối đoái thực và giá cổ phiếu thực trong giai đoạn 2009–1–2011 với bốn dự báo ngoài mẫu trong giai đoạn 2009Q1–2009Q4. Các kết quả đánh giá dự báo dựa trên các thử nghiệm của Diebold-Mariano (DM) cho thấy các dự báo GVAR có xu hướng hoạt động tốt hơn dựa trên các mô hình chuẩn quốc gia cụ thể, đặc biệt là lãi suất ngắn hạn và giá cổ phiếu thực, nhấn mạnh sự phụ thuộc lẫn nhau trong tài chính toàn cầu thị trường. Bài viết này xem xét và đánh giá các dự báo kinh tế vĩ mô cho các thành viên ASEAN-5 ban đầu trong bối cảnh mô hình tự trị toàn cầu (GVAR) bao trùm 20 quốc gia, được nhóm lại thành chín quốc gia / khu vực. Sau khi ước tính mô hình GVAR, các tác giả tạo ra 12 dự báo một quý cho quý tiếp theo bao gồm GDP thực, lạm phát, lãi suất ngắn hạn, tỷ giá hối đoái thực và giá cổ phiếu thực trong giai đoạn 2009–1–2011 với bốn dự báo ngoài mẫu trong giai đoạn 2009Q1–2009Q4. Các kết quả đánh giá dự báo dựa trên các thử nghiệm của Diebold-Mariano (DM) cho thấy các dự báo GVAR có xu hướng hoạt động tốt hơn dựa trên các mô hình chuẩn quốc gia cụ thể, đặc biệt là lãi suất ngắn hạn và giá cổ phiếu thực, nhấn mạnh sự phụ thuộc lẫn nhau trong tài chính toàn cầu thị trường. 2011-03 Chuyên đề nghiên cứu 31166 https://muontailieuso.quochoi.vn/DefaultBookView.aspx?BookID=31166 https://hdl.handle.net/11742/47419 en Ngân hàng Phát triển Châu Á pdf 48 tr. application/pdf Ngân hàng Phát triển Châu Á |
| spellingShingle | Dự báo kinh tế vĩ mô Macroeconomic forecasting ASEAN Mô hình GVAR GVAR Model Fei Han ASEAN-5 Macroeconomic Forecasting Using a GVAR Model |
| title | ASEAN-5 Macroeconomic Forecasting Using a GVAR Model |
| title_full | ASEAN-5 Macroeconomic Forecasting Using a GVAR Model |
| title_fullStr | ASEAN-5 Macroeconomic Forecasting Using a GVAR Model |
| title_full_unstemmed | ASEAN-5 Macroeconomic Forecasting Using a GVAR Model |
| title_short | ASEAN-5 Macroeconomic Forecasting Using a GVAR Model |
| title_sort | asean 5 macroeconomic forecasting using a gvar model |
| topic | Dự báo kinh tế vĩ mô Macroeconomic forecasting ASEAN Mô hình GVAR GVAR Model |
| url | https://muontailieuso.quochoi.vn/DefaultBookView.aspx?BookID=31166 https://hdl.handle.net/11742/47419 |
| work_keys_str_mv | AT feihan asean5macroeconomicforecastingusingagvarmodel |