Đo lường hiệu ứng đòn bẩy của tỉ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Mô hình TGARCH
Bài báo này nhằm đo lường hiệu ứng đòn bẩy của tỷ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên dữ liệu về giá đóng cửa của chỉ số VN30 trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2023. Bằng việc sử dụng mô hình TGARCH trong các trường hợp về phân phối của sai số ngẫu nhiên và thực hiện một số...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , |
|---|---|
| Định dạng: | Bài trích |
| Ngôn ngữ: | Vietnamese |
| Được phát hành: |
2024
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/91602 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Thêm thẻ | Tóm tắt: | Bài báo này nhằm đo lường hiệu ứng đòn bẩy của tỷ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên dữ liệu về giá đóng cửa của chỉ số VN30 trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2023. Bằng việc sử dụng mô hình TGARCH trong các trường hợp về phân phối của sai số ngẫu nhiên và thực hiện một số kiểm định giả thuyết cơ bản, kết quả chỉ ra rằng hiệu ứng đòn bẩy mang giá trị dương, điều này cho biết tin tức xấu trong quá khứ có tác động mạnh hơn tới độ biến động tương lai của tỷ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam so với tin tức tốt. |
|---|