Shrinkage Estimation of Covariance Matrix for Portfolio Selection on Vietnam

Shrinkage Estimation of Covariance Matrix for Portfolio Selection on Vietnam

Show other versions (1)

Thông qua nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam, luận án bổ sung thêm những bằng chứng cụ thể cho thấy rằng các nhà đầu tư có thể cải thiện kết quả đầu tư danh mục của họ bằng việc sử dụng các phương pháp ước lượng nhằm điều chỉnh một trong những yếu tố quan trọng đầu vào của m...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Nguyễn Minh Nhật
Other Authors: Nguyễn Đức Trung
Format: Luận án
Language:Vietnamese
Published: 2020
Subjects:
Estimation
Portfolio Selection
Covariance Matrix
Online Access:https://muontailieuso.quochoi.vn/DefaultBookView.aspx?BookID=36250
https://hdl.handle.net/11742/47864
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Similar Items

Similar Items