Đo lường hiệu ứng đòn bẩy của tỉ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Mô hình TGARCH
Bài báo này nhằm đo lường hiệu ứng đòn bẩy của tỷ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên dữ liệu về giá đóng cửa của chỉ số VN30 trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2023. Bằng việc sử dụng mô hình TGARCH trong các trường hợp về phân phối của sai số ngẫu nhiên và thực hiện một số...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Bài trích |
| Language: | Vietnamese |
| Published: |
2024
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/91602 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Add Tag | _version_ | 1820560622200291328 |
|---|---|
| author | Hoàng Thị Thu Hà, Vũ Thị Thu Hương Nguyễn Thu Thủy |
| author_facet | Hoàng Thị Thu Hà, Vũ Thị Thu Hương Nguyễn Thu Thủy |
| author_sort | Hoàng Thị Thu Hà, Vũ Thị Thu Hương |
| collection | DSpaceTVQH |
| description | Bài báo này nhằm đo lường hiệu ứng đòn bẩy của tỷ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên dữ liệu về giá đóng cửa của chỉ số VN30 trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2023. Bằng việc sử dụng mô hình TGARCH trong các trường hợp về phân phối của sai số ngẫu nhiên và thực hiện một số kiểm định giả thuyết cơ bản, kết quả chỉ ra rằng hiệu ứng đòn bẩy mang giá trị dương, điều này cho biết tin tức xấu trong quá khứ có tác động mạnh hơn tới độ biến động tương lai của tỷ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam so với tin tức tốt. |
| format | Bài trích |
| id | oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-91602 |
| institution | Thư viện số |
| language | Vietnamese |
| publishDate | 2024 |
| record_format | dspace |
| spelling | oai:http:--thuvienso.quochoi.vn:11742-916022024-09-11T07:04:19Z Đo lường hiệu ứng đòn bẩy của tỉ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Mô hình TGARCH Hoàng Thị Thu Hà, Vũ Thị Thu Hương Nguyễn Thu Thủy Hiệu ứng đòn bẩy Độ biến động Tỷ suất sinh lời Mô hình TGARCH Bài báo này nhằm đo lường hiệu ứng đòn bẩy của tỷ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên dữ liệu về giá đóng cửa của chỉ số VN30 trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2023. Bằng việc sử dụng mô hình TGARCH trong các trường hợp về phân phối của sai số ngẫu nhiên và thực hiện một số kiểm định giả thuyết cơ bản, kết quả chỉ ra rằng hiệu ứng đòn bẩy mang giá trị dương, điều này cho biết tin tức xấu trong quá khứ có tác động mạnh hơn tới độ biến động tương lai của tỷ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam so với tin tức tốt. 2024-04 2024-08-31 Bài trích http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/91602 vi Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán 6 trang, PDF application/pdf Thư viện Quốc hội Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, tháng 4 năm 2024 |
| spellingShingle | Hiệu ứng đòn bẩy Độ biến động Tỷ suất sinh lời Mô hình TGARCH Hoàng Thị Thu Hà, Vũ Thị Thu Hương Nguyễn Thu Thủy Đo lường hiệu ứng đòn bẩy của tỉ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Mô hình TGARCH |
| title | Đo lường hiệu ứng đòn bẩy của tỉ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Mô hình TGARCH |
| title_full | Đo lường hiệu ứng đòn bẩy của tỉ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Mô hình TGARCH |
| title_fullStr | Đo lường hiệu ứng đòn bẩy của tỉ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Mô hình TGARCH |
| title_full_unstemmed | Đo lường hiệu ứng đòn bẩy của tỉ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Mô hình TGARCH |
| title_short | Đo lường hiệu ứng đòn bẩy của tỉ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Mô hình TGARCH |
| title_sort | do luong hieu ung don bay cua ti suat sinh loi tren thi truong chung khoan viet nam mo hinh tgarch |
| topic | Hiệu ứng đòn bẩy Độ biến động Tỷ suất sinh lời Mô hình TGARCH |
| url | http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/91602 |
| work_keys_str_mv | AT hoangthithuhavuthithuhuong đoluonghieuungđonbaycuatisuatsinhloitrenthitruongchungkhoanvietnammohinhtgarch AT nguyenthuthuy đoluonghieuungđonbaycuatisuatsinhloitrenthitruongchungkhoanvietnammohinhtgarch |